Die Walpurgishalle wurde 1901 auf dem Hexenplatz bei Thale auf Initiative des Kunstmalers Hermann Hendrich konzipiert.
Bernhard Sehring erbaute die Halle im germanischen Stil, Hendrich stiftete fünf Großgemälde für den Innenraum. Die Walpurgishalle dient bis heute als Ausstellungsraum für diese Gemälde Hendrichs, die fünf Szenen aus der Walpurgisnacht in Goethes »Faust« zeigen: die Gretchenerscheinung, den Hexentanz, den Irrlichtertanz, die Mammonshöhle und die Windsbraut. In einem Nebenraum der Halle gibt es wechselnde Sonderausstellungen. In unmittelbarer Nähe zur Walpurgishalle finden die Aufführungen des Harzer Bergtheaters statt.